Sea $(X,d)$ un espacio métrico compacto. Sea ${\mathcal M}(X)$ el conjunto de medidas
de probabilidad Borelianas de $X$ con la topología débil* i.e., la sucesión $\mu_n$ ($n=1, 2, \dots$) converge a $\mu$
si $\mu_n(f)$ converge a $\mu(f)$ cuando $n\to\infty$ para toda $f:X\to\mathbb R$ continua. Entonces
${\mathcal M}(X)\subset{C^0(X)}^*$ (${C^0(X)}^*$ es el dual del espacio del espacio de Banach $C^0(X)$ de funciones
continuas con valores reales). Por el
teorema de representación de Riesz (
http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Riesz_representation_theorem) (
http://en.wikipedia.org/wiki/Riesz_representation_theorem).
Se tiene que ${\mathcal M}(X)$ es un convexo compacto respecto a la topología débil* descrita antes mediante sucesiones.
Para cada $x\in{X}$ sea $\delta_x$ la delta de Dirac en $x$, es decir la medida de probabilidad atómica
$\delta_x(f)=f(x)$
Demuestre que el conjunto $\mathcal A:=\{\delta_x\,\,|\,\,x\in{X}\}$ es el conjunto de puntos extremos de ${\mathcal M}(X)$
y por lo tanto por el Teorema de Krein-Milman (
http://en.wikipedia.org/wiki/Krein%E2%80%93Milman_theorem)
de ${\mathcal M}(X)$ es la envoltura cerrada convexa de $\mathcal A$.
Luego toda medida de probabilidad es límite debil de medidas atómicas concentradas en un número finito de átomos
$\sum_{i=i}^k{a_i\delta_{x_i}}$ con $\sum_{i=i}^k{a_i}=1$ y $a_i\geq0$.
¡A veces es mejor pensar de esta manera una medida aunque sea singular y "terrible"!