Disculpen, ¿alguien sabe como se simula un proceso ARMA(p,q) con el lenguaje R? ya se como se hace para MA(q) y AR(p) pero para un ARMA no.
Dónde encuentro algún tutorial de R para series de tiempo...he buscado en la red pero no encuentro nada....
La cuestión es hacer la simulación únicamente teniendo los parámetros phy y theta de algún procesos expresado como X_t y no para una serie de datos por ejemplo para el proceso X_t=(Phy_i)(X_t-1)+(Theta_1)(a_t-1)+a_t con a_t ruido blanco de media 0 y varianza 1
De antemano, Gracias!!