Sea $L=H\cap K$ entonces $a=[H:L]\leq [G:K]=m$ y $b=[K:L]\leq [G:H]=n$.
Por otra parte $na=[G:H][H:L]=[G:L]=[G:K][K:L]=mb$ como $(m,n)=1$ se sigue que $n|b$ y $m|a$.
De estas dos observaciones concluimos que $n=b$ y $m=a$.
Sean $h_1,\dots h_a\in H$ tales que $H=h_1L\cup\dots\cup h_a L$ (union disjunta), entonces
$h_1K\cup\dots\cup h_a K \subset G$ (union disjunta) y como $[G:K]=m=a$ vemos que
$h_1K\cup\dots\cup h_a K = G$, en particular $G=HK$.