Hay varias maneras de proceder aquí... Uno de las maneras más simples es expresando $I^{2}$ como una integral doble y haciendo después un cambio a coordenadas polares. Veamos:
$\displaystyle I^{2} = \int_{0}^{\infty} e^{-x^{2}}\, dx \int_{0}^{\infty} e^{-y^{2}}\, dy = \int_{0}^{\infty}\int_{0}^{\infty} e^{-(x^{2}+y^{2})}\, dx dy.$
La integral doble es sobre el primer cuadrante. En coordenadas polares este cuadrante se describe como $\{(r, \theta): r \geq 0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$; además $x^{2}+y^{2}=r^{2}$ y el diferencial de área $dxdy$ queda como $r\, dr d\theta$. Por lo tanto,
$\displaystyle I^{2} = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{\infty} e^{-r^{2}}r\, dr d\theta = \left. -\frac{1}{2}e^{-r^{2}} \right \vert_{0}^{\infty} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$
y en conclusión,
$\displaystyle I=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
Comentarios adicionales. -- En el libro de Apostol de Análisis Matemático hay un ejercicio donde se obtiene esta integral procediento del siguiente modo: I) se muestra que las funciones
$\displaystyle f(x)= \left(\int_{0}^{x} e^{-t^{2}}\, dt \right)^{2}$
y
$\displaystyle g(x)=\int_{0}^{1} \frac{e^{-x^{2}(t^{2}+1)}}{t^{2}+1}\, dt$
son tales que para cada $x\in \mathbb{R}$
$f^{\prime}(x)+g^{\prime}(x)=0$
y
$f(x)+g(x)=\frac{\pi}{4}.$
II) Utilizando lo establecido en el inciso I), se muestra entonces que
$\displaystyle \lim_{x \to \infty} \int_{0}^{x}e^{-t^{2}}\, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$
-- De acuerdo con la leyenda, Lord Kelvin dijo alguna vez que un matemático es todo individuo para quien el hecho que $I = \sqrt{\pi}/2$ es tan obvio como que dos y dos son cuatro... ¿Qué opináis de esto?