Procede por contrapositiva.
Supón que $\{x_n\}$ es una sucesión de números reales (el mismo razonamiento se aplica a cualquier espacio métrico) que no converge a $a\in\mathbb R.$ Esto significa que existirá un $\delta>0$ tal que no importa qué natural $N$ tomes, siempre habrá un $n>N$ tal que $|x_n-a|\geqslant\delta.$ Ahora construye una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ de $\{x_n\}$ como sigue.
Sea $n_0\in\mathbb N$ tal que $n_0>0$ y $|x_{n_0}-a|\geqslant\delta.$ Habiendo escogido a $n_0,\ldots,n_k,$ sea $n_{k+1}\in\mathbb N$ tal que $n_{k+1}>n_k$ y $|x_{k+1}-a|\geqslant\delta.$ Claramente la subsucesión $\{x_{n_k}\}$ no tiene una subsucesión que converja a $a.$ En consecuencia, se tiene que si $\{x_n\}$ no converge a $a$ entonces siempre existirá una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ de $\{x_n\}$ que no tenga una subsucesión que converja a $a.$ Por lo tanto, si toda subsucesión de $\{x_n\}$ tiene una subsucesión que tiende a $a$ entonces $\{x_n\}\to a$ cuando $n\to\infty.$