Podemos usar el conjunto que mencionó Beto Mercado como pieza básica para construir un ejemplo. (Lo que dijo Beto es que dado un intervalo se puede contruir un subconjunto cerrado con interior vacío y con medida positiva.) Sea $\{I_n : n \ge 1\}$ una lista de todos los intervalos con extremos racionales. Empecemos con $A_0 = \emptyset$. Supongamos que ya contruimos $A_{n-1}$ y que es un cerrado con interior vacío. Entonces hay algún subintervalo $J_n$ de $I_n$ contenido en el complemento de $A_{n-1}$; dentro de $J_n$ tomamos dos intervalos cerrados ajenos y en cada uno de ellos escogemos uno de los conjuntos de Beto, así obtenemos en $J_n$ dos conjuntos cerrados ajenos $S_n$ y $T_n$ con interior vacío y medida positiva. Definimos $A_n = A_{n-1} \cup S_n \cup T_n$.
El conjunto $S = \bigcup_{n \ge 0} S_n$ cumple las condiciones pedidas. Por construcción, de cada intervalo con extremos racionales, $S$ incluye una porción con medida positiva, $S_n$, y excluye una porción con medida positiva, $T_n$.