Para no dejar la pregunta sin solución ahí les va una demostración, basada en el comentario de @Izzyro:
Definamos $E_n=\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Notemos que
\[
x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \Longleftrightarrow x \in E_n \ \forall \ n \Longleftrightarrow x \in Z
\]
es decir que $Z=\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$. Además es claro que $E_n \supseteq E_{n+1}$ y como por hipótesis $\mu(E_1)<\infty$, por un famoso resultado para la medida de la intersección de una sucesión decreciente de conjuntos medibles tendremos
\[
\mu(Z)=\mu\left( \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \lim_{n \to \infty} \mu(E_n)
\]
Sin embargo, como $\mu(E_n) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k)$, entonces $\lim_{n \to \infty} \mu(E_n)=0$, de donde concluimos que en efecto $\mu(Z)=0$.