Considero que todas las opciones mostradas o incluso otras (puedes utilizar una P estilizada tipo caligrafía en mayúscula (no conozco cómo escribirla en la respuesta)) son adecuadas. Lo más importante es tener congruencia en tu notación durante TODA la extensión del documento que estés redactando.
Si al principio pones Pr(X=x) y después te refieres a ella como P(X=x), eso es penalizado de distintas maneras, según sea la relevancia del documento escrito.
Para evitar confusion y como consejo, utiliza la que mejor te parezca en todos tus documentos, así cuando recicles presentaciones o hagas mezclas de archivos, sean homogeneos.