Para complementar la respuesta de Tanius:
Es claro que $A_n\subseteq\Omega$ para todo $n\in\mathbb{N}$. Luego, si $\chi_{A_n}$ es la función característica en el conjunto $A_n$ para cada $n\in\mathbb{N}$, entonces tenemos las siguientes estimaciones, para $n\in\mathbb{N}$ fijo,
\begin{eqnarray*}
\mu(A_n) &=& \int\chi_{A_n}{\rm d}\mu \leq \int n|f|\chi_{A_n}{\rm d}\mu\\
&\leq& \int n|f|{\rm d}\mu = n\int |f|{\rm d}\mu <+\infty.
\end{eqnarray*}
Espero que esto concluya de buena manera el problema.