Hola Guillermo, si te refieres a que casi donde quiera es que occure en todo X menos en un conjunto de medida 0 (suponiendo que tu espacio es un espacio con medida $\mu$ y que tus funciones son medibles), me parece que el siguiente argumento te puede funcionar:
Define a los subconjuntos $E_n \subset X$ como \[E_n=\left\{ x \in X : \mid f_n(x) \mid > g(x) \right\},\]
dado que $\mid f_n \mid \leq g$ casi donde quiera se tiene que $\mu(E_n)=0$ para todo $n$ natural. Luego nota que si $E = \left\{ x \in X : \mid f(x) \mid > g(x) \right\} $, entonces por la convergencia puntual tendras que si $x \in E$ entonces $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, es decir que \[ E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \]
así que por propiedades de medida (monotonia y $\sigma$subaditividad) tendrás \[ \mu(E) \leq \mu\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)=0\]
que claramente implica que $\mu(E)=0$, es decir que $\mid f \mid \leq g$ casi donde quiera, como se pedía